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中国银行业监督管理委员会令2011年第1号

2011-01-05   来源:银监会

发文文号:中国银行业监督管理委员会令2011年第1号

颁布日期:2011-01-05

实施日期:2011-01-05

颁布单位:银监会

中国银行业监督管理委员会令

  2011年第1号

  《中国银行业监督管理委员会关于修改<金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法>的决定》已经中国银行业监督管理委员会第101次主席会议通过,现予公布,自公布之日起施行。

  主席:刘明康

  二〇一一年一月五日

  中国银行业监督管理委员会关于修改《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》的决定

中国银行业监督管理委员会决定对《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》作如下修改:

一、第二条修改为:“本办法所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。依法设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司,以及经中国银行业监督管理委员会(以下简称中国银监会)批准设立的其他银行业金融机构从事衍生产品业务,适用本办法。”

二、第四条修改为:“本办法所称银行业金融机构衍生产品交易业务按照交易目的分为两类:

(一)套期保值类衍生产品交易。即银行业金融机构主动发起,为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。此类交易需符合套期会计规定,并划入银行账户管理。

(二)非套期保值类衍生产品交易。即除套期保值类以外的衍生产品交易。包括由客户发起,银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易和银行业金融机构为对冲前述交易相关风险而进行的交易;银行业金融机构为承担做市义务持续提供市场买、卖双边价格,并按其报价与其他市场参与者进行的做市交易;以及银行业金融机构主动发起,运用自有资金,根据对市场走势的判断,以获利为目的进行的自营交易。此类交易划入交易账户管理。”

三、第四条第五条之间增加一条:“本办法所称客户是指除金融机构以外的个人客户和机构客户。银行业金融机构向客户销售的理财产品若具有衍生产品性质,其产品设计、交易、管理适用本办法,客户准入以及销售环节适用中国银监会关于理财业务的相关规定。对个人衍生产品交易的风险评估和销售环节适用个人理财业务的相关规定。”

四、第五条修改为:“银行业金融机构开办衍生产品交易业务,应当经中国银监会批准,接受中国银监会的监督与检查。

获得衍生产品交易业务资格的银行业金融机构,应当从事与其自身风险管理能力相适应的业务活动。”

五、第六条修改为:“银行业金融机构从事与外汇、商品、能源和股权有关的衍生产品交易以及场内衍生产品交易,应当具有中国银监会批准的衍生产品交易业务资格,并遵守国家外汇管理及其他相关规定。”

六、第六条第七条之间增加一条:“银行业金融机构开办衍生产品交易业务的资格分为以下两类:

(一)基础类资格:只能从事套期保值类衍生产品交易;

(二)普通类资格:除基础类资格可以从事的衍生产品交易之外,还可以从事非套期保值类衍生产品交易。

根据银行业金融机构的风险管理能力,监管部门可以对其具体的业务模式、产品种类等实施差别化资格管理。”

七、第七条修改为:“银行业金融机构申请基础类资格,应当具备以下条件:

(一)有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度;

(二)具有接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上、从事衍生产品或相关交易2年以上的交易人员至少2名,相关风险管理人员至少1名,风险模型研究人员或风险分析人员至少1名,熟悉套期会计操作程序和制度规范的人员至少1名,以上人员均需专岗专人,相互不得兼任,且无不良记录;

(三)有适当的交易场所和设备;

(四)具有处理法律事务和负责内控合规检查的专业部门及相关专业人员;

(五)满足中国银监会审慎监管指标要求;

(六)中国银监会规定的其他条件。”

八、第七条第八条之间增加一条:“银行业金融机构申请普通类资格,除具备上述基础类资格条件以外还需具备以下条件:

(一)完善的衍生产品交易前、中、后台自动联接的业务处理系统和实时的风险管理系统;

(二)衍生产品交易业务主管人员应当具备5年以上直接参与衍生产品交易活动或风险管理的资历,且无不良记录;

(三)严格的业务分离制度,确保套期保值类业务与非套期保值类业务的市场信息、风险管理、损益核算有效隔离;

(四)完善的市场风险、操作风险、信用风险等风险管理框架;

(五)中国银监会规定的其他条件。”

九、第八条修改为:“外资银行开办衍生产品交易业务,应当向当地银监局提交由授权签字人签署的申请材料,经审查同意后,报中国银监会审批。外商独资银行、中外合资银行应当由总行统一向当地银监局提交申请材料;外国银行拟在中国境内两家以上分行开办衍生产品交易业务的,应当由其在华管理行统一向当地监管机构提交申请材料,经审查同意后,报中国银监会审批。

外国银行分行申请开办衍生产品交易业务,应当获得其总行(地区总部)的正式授权,且其母国应当具备对衍生产品交易业务进行监管的法律框架,其母国监管当局应当具备相应的监管能力。

申请开办衍生产品交易业务的外国银行分行,如果不具备第九条第十条所列条件,其总行(地区总部)应当具备上述条件。同时该分行还应当具备以下条件:

(一)其总行(地区总部)对该分行从事衍生产品交易等方面的正式授权对交易品种和限额作出明确规定;

(二)除总行另有明确规定外,该分行的全部衍生产品交易通过对其授权的总行(地区总部)系统进行实时平盘,并由其总行(地区总部)统一进行平盘、敞口管理和风险控制。

其他由属地监管的银行业金融机构应当先向当地监管机构提交申请材料,经审查同意后,报中国银监会审批;其他由中国银监会直接监管的银行业金融机构直接向中国银监会提交申请材料,报中国银监会审批。”

十、第九条修改为:“银行业金融机构申请开办衍生产品交易业务,应当向中国银监会或其派出机构报送以下文件和资料(一式三份):

(一)开办衍生产品交易业务的申请报告、可行性报告及业务计划书或展业计划;

(二)衍生产品交易业务内部管理规章制度;

(三)衍生产品交易会计制度;

(四)主管人员和主要交易人员名单、履历;

(五)衍生产品交易风险管理制度,包括但不限于:风险敞口量化规则或风险限额授权管理制度;

(六)交易场所、设备和系统的安全性和稳定性测试报告;

(七)中国银监会要求的其他文件和资料。

外国银行分行申请开办衍生产品交易业务,若不具备第九条第十条所列条件,除报送其总行(地区总部)的上述文件和资料外,还应当向所在地银监局报送以下文件:

(一)其总行(地区总部)对该分行从事衍生产品交易品种和限额等方面的正式书面授权文件;

(二)除其总行另有明确规定外,其总行(地区总部)出具的确保该分行全部衍生产品交易通过总行(地区总部)交易系统进行实时平盘,并由其总行(地区总部)负责平盘、敞口管理和风险控制的承诺函。”

十一、第十一条修改为:“银行业金融机构按本办法规定提交的交易场所、设备和系统的安全性测试报告,原则上应当由第三方独立做出。”

十二、第十二条增加一项作为第二项:“新业务、产品审批制度及流程。”

十三、第十三条修改为:“中国银监会自收到银行业金融机构按照本办法提交的完整申请资料之日起三个月内予以批复。”

  十四、第十五条修改为:“银行业金融机构应当根据本机构的经营目标、资本实力、管理能力和衍生产品的风险特征,确定是否适合从事衍生产品交易及适合从事的衍生产品交易品种和规模。

  银行业金融机构从事衍生产品交易业务,在开展新的业务品种、开拓新市场等创新前,应当书面咨询监管部门意见。

  银行业金融机构应当逐步提高自主创新能力、交易管理能力和风险管理水平,谨慎涉足自身不具备定价能力的衍生产品交易。银行业金融机构不得自主持有或向客户销售可能出现无限损失的裸卖空衍生产品,以及以衍生产品为基础资产或挂钩指标的再衍生产品。”

  十五、第十六条修改为:“银行业金融机构应当按照第四条所列衍生产品交易业务的分类,建立与所从事的衍生产品交易业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险、信用风险、操作风险以及法律合规风险管理体系、内部控制制度和业务处理系统,并配备履行上述风险管理